Implizite Volatilitaten am Aktien- und Optionsmarkt
Andreas Dartsch (auth.)Zur Quantifizierung des Risikos auf Kapitalmärkten spielte die historische Volatilität als marktdeduziertes Risikomaß bisher eine wichtige Rolle. Durch die zunehmende Bedeutung von Terminmärkten auf nationaler und internationaler Ebene und die wachsende Sensibilisierung der Marktteilnehmer für Parameterveränderungen rückt die implizite Volatilität immer stärker ins Blickfeld. Andreas Dartsch analysiert die zentralen (statistischen) Eigenschaften von impliziten Volatilitäten für den deutschen Kapitalmarkt und untersucht saisonale Einflüsse. Der Autor zeigt mögliche Anwendungsbereiche auf und beurteilt sie. Im Mittelpunkt stehen dabei sowohl die Termin- als auch die Kassamärkte.
Catégories:
Année:
1999
Edition:
1
Editeur::
Deutscher Universitätsverlag
Langue:
german
Pages:
349
ISBN 10:
382446926X
ISBN 13:
9783824469260
Fichier:
PDF, 14.16 MB
IPFS:
,
german, 1999
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